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http://hdl.handle.net/10561/1887
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| タイトル: | 中国と香港のベンチマークの株価連動性 |
| タイトル（別表記）: | Integration of China and Hong Kong equity markets |
| 著者名: | 小原, 篤次 |
| 著者名（別表記）: | OHARA, Atsuji |
| 発行日: | 2022年12月22日 |
| 出版者: | 長崎県立大学 |
| 雑誌名: | 研究紀要 |
| 号: | 7 |
| 開始ページ: | 34 |
| 終了ページ: | 38 |
| ISSN: | 2432616X |
| 抄録: | 資本市場では、上海と香港市場の株式相互取引 は2014 年11 月17 日から、深圳と香港市場の株式相互取引は2016年12月5日からそれぞれ開始された。米国株価指数算出会社のMSCI は2017年6月20日、中国本土Ａ株を2018年6月から同社の新興国株指数に組み入れると発表している。このため、4つの株式市場の株価指数の日次データ（2変数）を対象に、ベクトル自己回帰（VAR）モデルを用いて、共和分検定、因果性の検定を行う。終値（C）と初値（O）の2変数とも検定をクリアしなかった。今後の課題としては、(1)対象とする期間を変更すること、（２）市場や株価指数を変更すること、(3)GARCHなどの分析手法を導入することなどがあげられる。 |
| キーワード: | VAR
stock market linkages
variance decomposition |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1887 |
| 出現コレクション: | 第7号
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